При изучении случайных процессов
интерес представляют кластеры
, или блоки,
последовательных наблюдений, превышающих достаточно высокий уровень. Для меры
зависимости экстремумов случайного стационарного процесса используется экстремальный
индекс. Её обратная величина аппроксимирует средний
размер кластера превышений уровня.
Поэтому актуальной задачей является оценивание величины экстремального индекса и уровня,
при котором оно достигается. В данной работе, основываясь на исследовании
Robinson,Town(2000) о зависимости экстремального индекса от частоты наблюдения, предлагается
непараметрическое оценивание экстремального индекса и исследование зависимости
результата от частоты