48882

Автор(ы): 
Маркович Н. М. (ИПУ РАН, Лаборатория 38)
Автор(ов): 

2

Параметры публикации
Тип публикации: 
Тезисы доклада
Название: 
Исследование экстремального индекса случайного процесса по наблюдениям различной частоты
Наименование конференции: 
60-я Всероссийская научная конференция МФТИ с международным участием (Москва, 2017)
Наименование источника: 
Труды 60-й Всероссийской научной конференции МФТИ с международным участием (Москва, 2017)
Обозначение и номер тома: 
Радиотехника и компьютерные технологии
Город: 
Москва Долгопрудный Жуковский
Издательство: 
МФТИ
Год издания: 
2017
Страницы: 
58-60
Аннотация
При изучении случайных процессов интерес представляют кластеры , или блоки, последовательных наблюдений, превышающих достаточно высокий уровень. Для меры зависимости экстремумов случайного стационарного процесса используется экстремальный индекс. Её обратная величина аппроксимирует средний размер кластера превышений уровня. Поэтому актуальной задачей является оценивание величины экстремального индекса и уровня, при котором оно достигается. В данной работе, основываясь на исследовании Robinson,Town(2000) о зависимости экстремального индекса от частоты наблюдения, предлагается непараметрическое оценивание экстремального индекса и исследование зависимости результата от частоты
Библиографическая ссылка: 
Рыжов М.С., Маркович Н.М. Исследование экстремального индекса случайного процесса по наблюдениям различной частоты / Труды 60-й Всероссийской научной конференции МФТИ с международным участием (Москва, 2017). Москва Долгопрудный Жуковский: МФТИ, 2017. Радиотехника и компьютерные технологии. С. 58-60.