В докладе приводятся фрагменты биографии Р.Э.Калмана, дается историче-ский обзор и современное состояние теории калмановской (линейной) фильтрации, объясняется ее роль в решении LQG задач управления (Linear-Quadratic-Gaussian) по неполным данным. Рассматриваются только такие по-становки, которые допускают точные аналитические решения.